刘同学2024-05-13 10:30:34
刘同学这个risk free trade有点不太懂
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最佳
Emma2024-05-13 17:06:55
Emma雨琪，你好，你问过一个类似的问题，我不知道我的回复你有没有看，详见：比如我今天以S0的价格买了一个股票，同时short 一个forward，则FP=S0(1+Rf）的T次方（这是涉及到Forward 的定价），假设T=1年，这个forward 合约可以使我在一年以后，将这个股票以FP的价格卖出我手里的股票。无论股票价格中间如何涨跌，我的收益是确定的，收益率为(FP-S0)/S0=Rf. 你再看一下我的回复，如果还是不太懂得话，跟我说一下如何不懂的，你目前的想法是怎样的，我好针对性地帮助你~
欢迎与我联系~祝好~
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看到啦，这回懂了老师
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