刘同学2024-05-13 10:14:15
刘同学这个公式能举个例子吗？没太理解
回答（1）
Emma2024-05-13 16:50:31
Emma刘同学下午好，举个栗子哈，比我今天以S0的价格买了一个股票，同时short 一个forward，则FP=S0(1+Rf）的T次方（这是涉及到Forward 的定价），假设T=1年，这个forward 合约可以使我在一年以后，将这个股票以FP的价格卖出我手里的股票。无论股票价格中间如何涨跌，我的收益是确定的，收益率为(FP-S0)/S0=Rf.
如果对你有帮助的话，帮忙点一下采纳哦~祝早日通过CFA考试~
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