Sissie00002024-05-12 11:29:20
Sissie0000老师，most conservative approach是不是需要使bid-ask spread越大越好？ 如果是这样的话，我感觉B的spread比C的spread要大才对呀。根据Bid price和Ask price表格，Bid prices从下到上越来越低，Ask prices从上到下越来越高；这样一来，B说的average Bid prices（B选项）不是要比Bid prices的最下面一个（C选项）要低，average Bid prices（B选项）不是要比Ask prices的最上面一个（C选项）要高吗？B的spread也就更大了？
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爱吃草莓的葡萄2024-05-13 10:41:27
爱吃草莓的葡萄同学你好。题目与选项并没有提及bid-ask spread。最保守的做法是使用平仓的价格进行衡量，例如多头头寸使用bid price，空头头寸使用 ask price。因为，如果基金中是多头头寸，想要平仓的话，他就需要寻找对手方卖掉手中的头寸，因此对手方是买方，出的价格会更低，估的多头的价值更低。如果基金中是空头头寸，他就需要寻找对手方买资产，对手方是卖方，出的价格更高，估的空头的价值更高。基金的价值等于多头的价值减去空头的价值，由于多头估的更低，空头估的更高，那基金的价值是不是估的更低呀。
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