sakee2024-05-06 16:49:54
sakee这题怎么做
回答（1）
Emma2024-05-08 17:01:04
Emma徐同学，你好~我把解题思路和易错点跟你说一下，具体数老师就不算了哈
1、这题考察的是Forward的定价，解题思路：根据公式FP1=(S0+PVC0-PVB0)×(1+Rf )^T ，已知S0=500，PVC0=0，PVB0=0 ，Rf =3.5%，T =2/12 ,代入计算即可。
2、这题考察的是Forward 的估值，当一个月后，同理可得FP2=(S0+PVC0-PVB0)×(1+Rf )^T ,其中S0=490，PVC0=0，PVB0=0 ，Rf =3.5%，T =1/12，代入计算即可，通过计算可知FP1大于FP2，判断是GAIN。计算gain的数值时要折现到现在的时点（易错点）。
加油，祝早日上岸
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