滴同学2024-05-01 02:04:44
滴同学老师，请问如果这道题目里面说了，这个看涨期权值5元，那么题目里面的investor作为卖方，在股价涨或跌的情况下，都会收到收到这5元对吗？只不过如果股价下跌，这个期权的买方肯定不行权，那么卖方就没有亏损，可以在portfolio里价值加上5？如果股价上涨，对方行权，那么卖方总的亏损=涨后股价-执行价再+5？
查看试题回答（1）
Huang2024-05-02 12:20:20
Huang同学你好，
是的，作为call option的卖方，最多就只能赚个期权费5块。
如果行权了，那么就亏损=（涨后的价格-行权价格）-5， 是亏算是减去期权费。
-----------------------------------
如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片