Sissie00002024-04-29 11:18:49
Sissie0000老师，视频里说forwards和futures的定价公式正常情况下是一样的，是FP = S0(1+rf)^T + cc +cb. 那futures pricing(A, B-A) = 100 - 100 X MRR(A, B-A)这个公式要怎么理解呢？
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Evian, CFA2024-04-29 16:04:16
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对期货和远期的定价公式可以按照你写的这个来记忆。
请参考以下讲义截图
f这个字母代表了利率期货的报价
利率是标的资产，f用它自己的公式将利率转为了一个“价格”
可以联想到利率和债券价格成反比
那么f这个公式有点这种意思
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老师，那可不可以说上面第一个公式是general的futures和forwards的定价公式；第二个公式是针对于underlying asset为interest rate的futures的定价公式？
Essie2024-05-02 00:30:31
Essieヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
优秀的你，理解完美！~
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