YL2024-04-27 19:57:54
YL这里计算出的N=-0.25，但是V0公式里的0.25用的是正的，不是负的？Vo=0.25*S0-C0？截图2是书P79-Example 15的图，倒数第3行，V0=0.75S0+P0？是+P0而不是-P0？怎么判断期权前面的正负号？
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Wolf2024-05-02 10:04:48
Wolf同学你好，
视频里的正负号只是一个买卖方向，老师视频中列出的式子等号两边都去掉负号和原版书上78页的式子其实是一样的
put option是未来卖出股票的权利，卖出有收入，所以是加号
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call option是未来买入股票的权利，买入有支出，所以是负号，即-C0？
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是的，就是这么理解
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