Lynne.2024-04-26 22:07:28
Lynne.老师好，请问这里的增加10bp和减少10bp价格为什么不一样啊，是因为MRR不一样，所以用于折现也不一样，导致折现的结果不一样吗？
回答（1）
Evian, CFA2024-04-29 16:15:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是的。
请参考以下截图
因为远期合约的结算在期末，而这个表格是在t时间点，涉及了“折现”；而期货合约每天都结算，不涉及折现问题。
折现按照不同的折现率，结果体现了Fixed income科目学到的凸性convexity的性质，涨多跌少。
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