金同学回答（1）
最佳
Alvis2024-04-26 15:52:19
Alvis同学你好。题目信息：“Which of the following best explains why it is unlikely a poor-performing hedge fund would be added to an index?
A. Survivorship bias
B. Backfill bias
C. Selection bias”
问题回复：
A是幸存者偏差，意思是说留下来的都是业绩好的，业绩不好的基金已经停止运营退出了；
C是选择偏差，意思是说选择那些业绩好的基金去吸引投资者，业绩不好的基金就不选去展示。
本题问的是以下哪一项最能解释为什么表现不佳的对冲基金不太可能被添加到指数中。可能是基金经理挑樱桃，只选择那些业绩好的基金去展示。
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