Anni2024-04-21 19:48:20
Anni为什么价格下降，久期要越小越好
回答（1）
Evian, CFA2024-04-21 23:50:48
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目截图信息说，投资者预期利率上升
如果久期小，那么债券价格变动的幅度就会小
因为久期=- (△p/p)/(△y)，分母不变，久期越小，分子越小，△p/p越小。利率上升，债券价格下降，于是投资者承受债券价格下降的幅度小，损失也就小，这样就很好（相比于△p/p很大，债券价格下降幅度很大）
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