YL2024-04-20 21:52:31
YLModule 2-书P77-为什么截图2中的计算式是V1u=0.25*56-6=8, 根据截图1，价格上涨到56元的概率是40%，那么计算式应该是=0.4*56-6=16.4, 另一个计算式V1d=0.25*32-0=8, 价格下跌到32元的概率是20%，那么计算式应该是=0.2*32-0=6.4？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2024-04-26 10:51:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
因为V1是t=1时间点投资组合（股票和期权）的价值，和“从0-1发生的概率”没有关系
从0-1发生的概率，它用来对0时间点的期权定价，具体知识点内容可以参考衍生品原版书24年版本228页的Risk neutrality
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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