YL2024-04-20 21:21:37
YLModule 2-Practice Problems-Question 12-https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=945885&from=1 这个链接，value = 0.5×35 – 10 = 7.50 这个计算式所对应的公式，在数量这本书的第几页，在衍生品这本书的第几页？value = 0.5×35 – 10 = 7.50 这个计算式代表什么含义，怎么理解？portfolio 的总价值，为什么等于未来的价格减去卖家因为卖出看涨期权而亏损的价格？
回答（1）
Evian, CFA2024-04-24 15:30:13
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Module 2-Practice Problems-Question 12
https://www.gfedu.cn/home/questiondetail.html?ifTask=1&QuesId=945885&from=1
value = 0.5×35 – 10 = 7.50 这个计算式所对应的公式，在数量这本书的第几页，在衍生品这本书的第几页？【数量这本书24年考纲没有，衍生品这本书221页“对看涨期权进行定价”】
value = 0.5×35 – 10 = 7.50 这个计算式代表什么含义，怎么理解？【买入0.5份股票，股票价格35元；卖出了一份看涨期权，期权价值为10，整个投资组合的价值为7.5】【对于买入期权的买方来说是+10，对于卖出期权的卖方是-10】
portfolio 的总价值，为什么等于未来的价格减去卖家因为卖出看涨期权而亏损的价格？【投资组合的价值在不同时间点的关系可以通过折现得到，因为投资组合是一个无风险的投资组合】
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