易同学2024-04-14 22:47:45
易同学一段时间的收益率均值为什么可以直接相加，而不是每个小期间收益率的期望再进行加权平均?
回答（1）
Huang2024-04-14 23:23:04
Huang同学你好，
这里可以直接相加的原因是收益率是按照连续复利计算的，因为指数上面的可以直接相加的。
例如一月的收益率为r1, 二月的为r2.
那么一月和二月的总return = e^r1 * e^r2 = e^(r1+r2)
两边在取对数，那么就是一月二月总收益率=r1+r2。
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