MR.Q2024-04-12 21:21:06
MR.QA选项，在0时点，是两个动作，第一个是买股票现金流是-S0，第二个是进入了远期合约在T时点F0(T)卖股票现金流是0。那么在T时点，也应该是两个动作一个是把持有的股票卖出现金流是ST，第二个动作是执行远期合约F0(T)，所以在T时点的现金流就是ST+F0(T)。不应该只是老师讲得T时点的现金流只有F0(T)。
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Emma2024-04-19 10:29:18
Emma同学，您好，A选项为：Purchase an asset at today’s spot price (S0), and simultaneously enter into a forward commitment to sell the asset at the forward price, F0(T). 这个选项的意思是说，在0时刻股买一个股票，同时签订一份远期合约，该合约约定你将来（T时刻）以F0（T）的价格将股票卖出，所以在T时刻的话，就会只有一笔现金流，也就是F0（T）。我仔细看了一下你的疑问，问题在于，在T时刻你把该股票卖出了两次，实际上只能卖出一次，因为你手里只有一份股票嘛，远期约定的是你卖出的价格，不代表你手里又多了一份股票哦。
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