你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

过同学2024-04-05 18:01:46

convexity effect可以讲解下吗？为什么利率下降时，价格变化大于利率上升时，这个听起来和涨多跌少这个说法不一致

回答（1）

Danyi2024-04-08 14:32:44

同学你好，
你描述的就是涨多跌少，这里涨多跌少指的是债券价格，不是利率。
比如一个债券价格是100，当利率上涨的时候债券价格下跌到95，而当利率下降的时候债券价格上升到120。很明显价格涨的多跌的少。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录