XU回答（1）
Evian, CFA2024-03-23 01:12:10
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
请参考以下截图
欧式期权：
对于call，用“c”
对于put，用“p”
call到期的期权价值=Max[ST-X,0]
put到期的期权价值=Max[X-ST,0]
这题特殊，题目给出了信息：S0=X，于是在价值的公式中你用了S0。其实其他题目中，期末期权价值计算不会用到S0
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片