https://www.gfedu.cn/squareques/id_869781.html，Module 8-Example 6-Question 2，1.题干中说的the forward discount，是哪个数值，是已知条件GBP/EUR spot rate=0.8752，还是第1问的答案forward rate=0.87506？2.因为GBP/EUR<1, 所以Euro利率高于GBP利率？

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YL2024-03-14 09:39:36

https://www.gfedu.cn/squareques/id_869781.html，Module 8-Example 6-Question 2，1.题干中说的the forward discount，是哪个数值，是已知条件GBP/EUR spot rate=0.8752，还是第1问的答案forward rate=0.87506？2.因为GBP/EUR<1, 所以Euro利率高于GBP利率？

回答（1）

Johnny2024-03-18 11:55:40

同学你好
1. Forward discount不是指单独一个数字，而是指F＜S，如果forward point为负，那么F＜S，那么分母货币就处于forward discount，分子货币处于forward premium。
如果是F＞S，那么forward point为正，此时分母货币处于forward premium，分子货币处于forward discount。
2. 是因为F＜S，那就是EUR处于forward discount，GBP处于forward premium，这个能推出Euro的利率高于GBP