ppvv2024-03-12 12:33:56
ppvv为什么看涨期权无套利模型建立组合的第二步骤是v0=v1(down)选的是跌的而非涨的？
回答（1）
Huang2024-03-12 13:43:21
Huang同学你好，
在第二步骤中，选择上涨的价格计算也是一样的。
因为V1u=V1d, 在组合中，上涨下跌V1的价值是一样的。
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