18****022024-03-04 23:18:51
18****02为什么56*N和32*N都是减去期权的价值呢？不是减去这份期权的“卖价”
回答（2）
Huang2024-03-05 12:14:58
Huang同学你好，
V1u = 56N-6
V1d = 32N -0
这两个的价值都是在T=1时刻的，T=1的时候就是option到期了时候。
option的买卖是发生在T=0时刻的.
At t = 0, the contract value is c0。
At t = 1, the contract value is either CNY6 or CNY0。
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您说的t＝1时刻明白了
那为什么要再减去期权的价值呢？
另外为什么是减去不是加上呢？
Evian, CFA2024-03-18 14:26:04
Evian, CFA在t=1时刻投资组合的价值可以理解为，我们要构建这个投资组合需要多少钱
从费用的角度考虑
我们需要购买股票费用，+ Value of stock
我们需要卖出一份齐全，- value of option
以上是总费用，也是这个投资组合的价值
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