天堂之歌

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安同学2024-03-03 11:32:48

如果題目不是連續複利,而是單利滾存,那麼股票價格也是股從log normal 嗎?

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回答(1)

Huang2024-03-03 22:48:33

同学你好
如果回报率是连续复利,P1=P0*e^r, 因为r是normal distribution, 所以P1 是 log-normal distribution。
如果回报率是单利,P1=P0*(1+r) , 因为r是normal distribution, 所以P1 就是normal distribution。
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