1000008813012024-02-28 15:21:33
100000881301之前有说落在CML上的组合都是由无风险和市场组合M构成，那既然是CML上的，意味着well-diversified，横坐标都是total risk，纵坐标都是期望收益率，那为什么SR和M^2 alpha还都是not fully diversified呢？怎么理解
回答（1）
Evian, CFA2024-03-04 14:06:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
SR和M⑵ alpha衡量的目标投资组合P不落在CML线上，于是P不是完全分散风险的
SR的由来，是有CML得来的，但它的应用不限于CML线上的点，而是所有的目标投资组合都可以用SR作为一个衡量指标
同理M⑵ alpha
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