张同学回答（1）
Evian, CFA2024-02-25 20:34:41
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在市场处于无套利条件下，期权费（市场交易中的实际支付费用）=期权的价值（用模型定价的数字）
期权费是期权买方支付给卖方的权利金（市场交易中的实际支付费用）
如果市场定价有问题，那么市场交易中的实际支付费用权利金可能高于（或者低于）模型定价数字，于是有套利机会。例如有的题目会说，我们考到交易价格call option premium是2元，而买卖权平价公式（自己带入数字计算）说call option premium应该是3元。它有没有套利机会这种题目。
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