Sienna2024-02-20 07:45:36
Siennatarget semivariance 目标半方差；target downside semivariance 目标半标准方差？ downside在这里表示什么含义呢？为什么只有样本数据有downside deviation，总体数据没有呢？
回答（1）
Essie2024-02-20 10:18:12
Essie你好，"downside" 表示的是对负面风险的关注，特别是回报率低于某个目标或预期水平的风险。
半方差主要关注回报率低于均值的那部分下行风险，而目标半方差主要关注回报率低于设定的某个benchmark的那部分下行风险。
无论是在样本数据还是总体数据中，都可以计算下行偏差（Downside Deviation）。然而，在实际应用中，我们通常只有样本数据可供分析，因为总体数据往往是未知的或无法完全获得。所以通常在投资分析中，会使用样本数据来计算下行偏差。
在理论上，如果我们拥有或能够设想出一个总体数据集，那么也可以计算总体的下行偏差。但实际中，都是基于样本而非总体。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片