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Gokotta2024-02-11 17:24:32

这题是不是可以按照折价债券的price risk更高来判断，当利率上升100bp时，折价发行债券价格跌幅更大？

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回答（1）

Vincent2024-02-11 17:50:41

你好

那需要YTM相同而CR不同的债券，此时折价债券因为CR更小而具有最大的久期。

如果是三支YTM不同的债券，那折价债券的CR不一定最小。

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