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Zen2024-02-11 00:26:00

为什么非平行移动就不能计算呢? 还有就是这个利率曲线变动应该是整个市场的对吧? 和债券无关.

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回答（1）

Vincent2024-02-11 15:14:04

你好

修正久期假设曲线是平行移动，所以你看公式中用的是Δｙ来代表整个曲线的移动。

它所表示的就是Δｙ１＝Δｙ２＝．．．．Δｙｎ＝Δｙ

不是的，利率曲线变动主要影响的就是债券的价值。

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