Zen2024-02-10 17:36:34
Zenzspread是基于spot rate.公司债利率为spot rate+zspread？这个zspread是如何计算出来的？ ispread和gspread是基于已知的ytm由不同bench求出？
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Vincent2024-02-11 11:30:10
Vincent你好
zspread是基于spot rate.公司债利率为spot rate+zspread？
是的
这个zspread是如何计算出来的？
基于已知的价格和CF和即期利率，反推出来的
ispread和gspread是基于已知的ytm由不同bench求出？
是的，I是公司债YTM－swaprate，G是公司债YTM－国债YTM
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