Zen2024-02-09 15:14:57
Zen这里就是标的资产t时间的价格-标的资产远期价格折现到t时刻的价值对吗? 这里题目是给的并不是远期资产t 时刻的价格,而是给了远期资产在t时刻预估的远期标的资产在T的价格,也就是如果在 t 时刻签订相关远期合约的执行价格是吧?所以此时这些到 t 时刻一样能求出t 时刻标的资产价格对吧? 想问个问题,如果此时给了 St:t 时刻的标的资产价格,那么是不是直接可以使用了, 那如果有 benefit 和cost, 是否在St 中考虑? 我的理解是,如果给了 St,计算 t 时刻的估值,就不用考虑这部分. 而如果像这道题给的是站在 t 时刻的远期价格,则要考虑,需要一起折现到t时刻.不知道理解的对吗?
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Evian, CFA2024-02-14 23:33:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是0时刻和t时刻分别签订了一个T时刻的价格，得到的两个T时间点的价格轧差，然后折现
如果此时给了 St，可以直接可以使用，用St和F0(T)折现值进行轧差，计算远期合约的价值
如果有 benefit 和cost, 需要在St 中考虑，相当于用St，在St的基础上，考虑持有成本和收益，签订Ft(T)，然后按照本题思路求解
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