Zen2024-02-09 13:37:30
Zen无套利法则,是不是意思,站在当前时间点定的远期合约的价格是按照无风险利率进行计算的.不存在偏差. 而每个时间点定价(=远期合约) 都不一样,是基于当前市场标的资产价格而计算的. 所以才会产生,t=0时刻的远期利率合约, 等到t=t 时刻才会产生盈亏,否则站在t=0时刻,是没有盈亏的,valuation=0.
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Evian, CFA2024-02-14 23:40:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无套利法则，站在当前时间点，按照无风险利率进行计算的远期合约的价格，不存在偏差，市场上没有套利空间和机会
是的，从估值的角度思考
每个时间点定价(=远期合约) 都不一样,是基于当前市场标的资产价格而计算的，所以才会产生,t=0时刻的远期利率合约, 等到t=t 时刻才会产生盈亏
站在t=0时刻,双方没有盈亏的,valuation=0.原因是双方平等。
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