张同学2024-02-08 15:57:30
张同学老师，关于第5小题，组合的业绩用什么来衡量？ 久期越小，组合业绩越好？凸性越大，组合业绩越好？这道题给的是久期不变的情况，只比较久期，那如果一个组合的久期较小，而另外一个组合的凸性较大，怎样比较哪个组合的业绩更好呢？
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Vincent2024-02-08 22:06:24
Vincent你好
业绩看预期收益，久期和凸性衡量的是利率风险。
如果对比两个组合的利率风险，看久期大小，久期带来的对债券价格的影响远大于凸性。所以除非久期近似，那么对比凸性。不然，看久期就行。
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