186****1982回答（1）
Huang2024-02-05 23:01:42
Huang同学你好，
在计算组合期末的价值的时候没有减去期权费。
If stock price goes to USD35, value = 0.5×35 – 10 = 7.50. 减去的10 是在如果股票上涨了，这个卖出的看涨期权会被买家执行，那么作为卖家就会亏损10. 因为从25上涨到了35.
If stock price goes to USD15, value = 0.5×15 – 0 = 7.50. 减去的0是，股票下降到了15，那么看涨期权的买家就不会行权，就没有亏损。卖出的看涨期权就赚了期权费，这个期权费是在期初就产生的，所以不在期末的价值计算中。
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