Mia回答（1）
Evian, CFA2024-02-12 21:50:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于C的理解，是从头寸的角度理解的。（老师说的+CF有点不妥）
At time t = 0, lend at the risk-free rate and sell the underlying at S0.
lend at the risk-free rate相当于用钱投资了无风险债券，是long bond，表示为+X
sell the underlying at S0相当于卖出标的资产，是short stock，表示为-S0
对应解析的最后一句，是put期权的合成状态
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投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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