刘同学2024-02-03 20:58:31
刘同学为什么sharpe ratio等于quarterly average除以quarterly standard deviation
回答（1）
Huang2024-02-03 23:10:48
Huang同学你好，
因为Sharpe Ratio=Excess Returns/standard deviation，不是必须用Quarterly average
举个例子，如果有第一年的每个月的Excess Returns，和 standard deviation，那我们也可以用monthly average Excess Returns/monthly standard deviation的方法来算第一年的Sharpe Ratio。因为不论是用monthly 或者 quarterly 对应的sample 数据都是第一年的。
但是注意，分子分母都要是同个时间段的，例如不能一个是月度，另外一个季度数据。
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那老师这个意思是return和standard deviation可以取平均再计算吗
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return是取平均，standard diviaiton不是平均啊，例如季度的，就是四个数据的标准差，月度的就是十二个数据的标准差。
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