Zen2024-02-02 08:45:31
Zen这里的 swap 的估值不懂,按照之前衍生品的定义,估值就是给投资者带来的好处,一般都是在一个时间点上的衍生品的价值-它当时的市场,所以这里怎么理解这点?
回答（1）
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Evian, CFA2024-02-13 02:31:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Swap估值是在求Swap给投资者带来的好处
对于long interest rate swap 来说，在估值时间点Swap的价值=未来收到的现金流现值-未来支出的现金流现值
这个思路和long forward一致，例如long Forward on stock，未来T时刻合约到期，收到股票ST，支付FP，于是期间估值对于long方来说，V=未来收到现金流ST的现值-未来支出的现金流FP的现值=St-FP/(1+Rf)^(T-t)
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