Zen2024-01-31 23:30:24
Zen这里 498 和 500 的差别应该不止是折现吧? 按照远期合约,此时亏损的是浮亏,等于是站在t=1的时间点上,标的资产的价格 - 远期合约的价格折现到 1 时间点上. 而期货就直接是远期合约价格的差价.对吧? 另外问下站在 0 时刻 1770 的计算公式是不是 1778.76x 1.02^(-91/365)
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Evian, CFA2024-02-12 17:17:08
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这里 498 和 500 的差别不止因为折现
按照远期合约，此时远期合约亏损的是浮亏，等于是站在t=1的时间点上，S(t=1)标的资产的价格 - 远期合约的价格折现到 1 时间点上，而期货合约逐日盯市的损益就是到期时间点的两个期货价格的差价（177,376-177,876）
站在 0 时刻 1770 的计算公式（1770这个数字我不知道你说的是截图里的那个数字）
1778.76是0时刻定的T时刻标的资产的交易价格，在上述（远期合约的价格折现到 1 时间点上）的计算是1,778.76/(1+2%)^(-90/365)，这个解析最后一行写了
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