Evian, CFA2024-02-04 16:01:28

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

理论上买方是得到了，但实际AI是应急利息，没有到买方手里

无论卖方还是买方，交易的标的资产都是同一个债券，接下来我们站在债券的角度来思考

在两个付息日之间
所有时间点的报价=净价=债券的clean price
所有时间点对应的应计利息（你说的买方多赚的利息，是应该支付给买方，但是没有支付的累计的coupon）都不一样，accured interest(AI)= coupon x t/T，coupon表示每次支付的息票，t表示距离上次付息日的天数，T表示两个付息日之间的天数
全价=净价+AI，AI大于0，于是全价dirty price大于clean price
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