Mia2024-01-30 12:06:51
Mia（两基金分离定律）为什么optimal CAL只能投optimal risky portfolio或纵轴上Rf这两个点，中间的不行吗？
回答（1）
Evian, CFA2024-01-31 16:50:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
（两基金分离定律）optimal CAL只能投optimal risky portfolio或纵轴上Rf这两个点，其他EF上的点都不行
因为optimal CAL的夏普比率最高，理性投资者都会选择这条线，这条线是由“Rf”和“optimal risky portfolio”组成的
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意答疑可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片