Zen2024-01-19 21:01:33
Zen有两个问题:1. 本章提到的 credit risk spread是不是就是前面提到的利率中 收益率的公式=基准利率+风险溢价,其中风险溢价中包含了 3 个,其中的一个的信用风险溢价,就是 credit risk spread? 那么我可以理解成他其实是总体风险溢价 yield spread中的一种对吧? 但是这里又提到了liquidity spread.是不是 credit spread risk和 liquidity spread?都是隶属于 yield spread的,不存在 liquidity spread影响 credit spread risk 的可能性吧?2. 既然本章说的是信用风险, 它来自于信用credit risk spread,那我理解它也属于收益率的一部分不是吗?那么它不是应该也归于 yield risk收益率风险中吗?为什么会有信用风险一说? 那么前面在探讨利息风险的时候,难道是默认不考虑 spread风险吗?
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Vincent2024-01-22 18:10:15
Vincent你好
1. 是的。是的。是的，但liquidity risk会影响credit risk，具体来说就是流动性越差，越容易违约。
2. 是的。利率风险主要看的是无风险利率的变化。
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