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张同学2024-01-18 01:38:25

老师 能解释下这道题么？题意不是很明白，关于含权债券，对于基准收益率曲线平行移动，有效久期最能反应相同的利率敏感度的是？

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回答（1）

最佳

Danyi2024-01-18 13:46:07

同学你好，
这个是定义概念：意思是收益率曲线平行移动的时候，债券的effective duration和key rate duration是相同的概念。
见下图讲义。

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