我的理解,是不是这样的?久期本来反应的就是利率变动对于债券价格的影响. 对于现金流确定的债券,这里的收益率我们用 YTM(来表示). 当然,这里不含权债券假设是持有到期的,否则现金流依然未知. 而对于含权债券,现金流不稳定,也不一定持有到期,此时其实是不存在 YTM 的是吧? 那么就用其他方式去表示利率变动对于债券价格的影响.

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Zen2024-01-17 14:37:17

我的理解,是不是这样的?久期本来反应的就是利率变动对于债券价格的影响. 对于现金流确定的债券,这里的收益率我们用 YTM(来表示). 当然,这里不含权债券假设是持有到期的,否则现金流依然未知. 而对于含权债券,现金流不稳定,也不一定持有到期,此时其实是不存在 YTM 的是吧? 那么就用其他方式去表示利率变动对于债券价格的影响.