Zen2024-01-14 18:57:42
Zen有个问题,这里说折价债券的久期高?原因是最优一笔占比多?但是折价和溢价债券,两者每一期的款项是不同的,很难得出最尤一期一定是折价债券现金流占比高吧? 另外,如果按照MAC.D 定义,平均还款时间,现金流/债券价格, 折价债券每期 coupon 还更少,那么不是久期会更短吗?
回答（1）
Vincent2024-01-15 18:33:50
Vincent你好
是的，CR和久期是反比，那么CR越小，久期越大。
溢价的CR高，也就是最后一笔CF的占比肯定更小。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片