Erica Gao2024-01-14 12:56:12
Erica Gao是不是说反了？根据前面的多次课和习题讲解的利率平价公式F（y/x）=S*（1+rx）/（1+ry），进一步推出rx大于ry时，F大于S，那么应该是分母货币x升值呀，y减值
回答（1）
最佳
Goollii2024-01-14 16:40:59
Goollii同学您好，
USD/EUR spot rate = 1.1640; three－month forward points = 12.8，分母EUR是外币，forward points 大于0，说明外币欧元远期升值，F/S=（1+rx）/（1+ry）>0，rx>ry，即美元利率高于欧元利率。
您的公式应该是F（x/y）=S（x/y）*【（1+rx）/（1+ry）】
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