151****72002024-01-10 18:33:43
151****7200price value per basis point,这个是每个基点变动引起的价格变动，那既然一个基点变动0.044，100个基点变动就是100✖️0.044，这思路错在哪？？怎么答案是1311.163
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Danyi2024-01-11 09:49:10
Danyi同学你好，
因为债券价格变动并不是一个线性的关系，不能直接这么默认线性关系计算。
用具体的久期公式进行计算。PVBP=[(PV-)-(PV+)]/2
后面的-1311.163就是用久期的定义式来计算债券价格的变动：Duration=-(∆P/P)/∆y,也就是这个公式里面的∆P
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那这道题PVBP=（pv-)-(pv+)/2=(101.033-100.596)/2=0.2185,答案也不对啊，题中是0.044
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见下图讲义，这个计算比较复杂，建议可以反复听一下老师视频课程
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