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Danyi2024-01-08 09:23:03
Danyi同学你好，
这里reported convexity, 是把收益率的%视为符号，比如收益率变动1%，使用1带入计算，这里因为convexity effect中有（%）^2, 原本的convexity51变成0.51体现一个%，另一个作为符号。
因此这里调整出了一个新的形式叫做reported convexity，reported convexity 0.51是调整过的（51*1%=0.51）
这里在带入公式计算的时候，要把调整过的reported convexity恢复为convexity进行计算。
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