Zen2023-12-16 18:28:42
Zen为什么只有方差才能加加减减?
回答（1）
Evian, CFA2023-12-18 14:17:34
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这里有个前提假设：在独立同分布的情况下
不同随机变量形成的分布之间的相关性=0，此时不同随机变量的方差才可以直接相加
例如，以下截图，当相关系数ρ=0时，σp²=w1²σ1²+w2²σ2²
如果知道了一年时间对应的投资组合的标准差σa²=250 x σb²，现在要求一年对应的投资组合的标准差σa，那么方程两边要同时开根号σa=开根号250 x σb
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