Mia2023-12-10 18:09:53
Mia10为什么选A，这三个久期分别衡量了什么，有什么区别
回答（1）
Danyi2023-12-11 09:53:15
Danyi同学你好，
effective duration是用来衡量含权债券的；modified duration是利率变化对于债券价格变化的敏感度；Macaulay duration是讲的债券平均还款期的概念。以上就是这三种久期的定义概念。
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effective duration 为什么可以衡量含权债券
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因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而 effective duration 公式里面用的债券价格刚好是真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。
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