c2023-12-09 21:03:19
c组合中讲的不是系统性风险贝塔作x吗，这里怎么变成Rm- Rf作x了
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-12-15 10:10:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
组合中
SML对应的是CAPM模型，用于对系统性风险定价，其中横轴X是Beta；
SCL对应的是回归方程，找两组数据“Ri-Rf”和“Rm-Rf”，找出资产和大盘的关系，用于回归斜率Beta，Beta表示资产对大盘的敏感程度，图像横轴X是Rm-Rf
以上两条线的X是不一样的
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