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张同学2023-12-03 17:39:14

请问，题目是根据CML理论，为啥解析里都是关于CAL线？ CML线除了多了2条假设，跟optimal CAL之间还有啥区别么

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回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-12-04 11:33:43

同学你好。CML是CAL的延伸，CML是一条特殊的CAL，特殊在它假设投资者有着一致预期。也就是说每个投资者的最优风险资产组合与CAL是一样的，是包含所有风险资产的最优风险资产组合，因此最优CAL也就是CML。

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