Mia2023-11-29 22:11:57
Mia几何平均数的推导为什么要让不同期的HPR相等，相等和不等的应用场景分别是什么/有哪些
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爱吃草莓的葡萄2023-11-30 10:03:51
爱吃草莓的葡萄同学你好。课程中老师讲解并没有说让不同期的HPR相等吧。几何平均收益率计算只是说期间长度一样，如果不一样，举个极端例子，0-1是一天，1-2是一年，那这样计算出来的几何平均收益率能够用于平均衡量这两个期间吗，显然不能吧。
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HPR1＝HPR2 =HPR3= HPR4=G这个不是让不同期的HPR相等吗
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同学你好。首先，视频中，老师讲解与板书并没有说与写HPR1=HPR2=HPR3=HPR4；其次，老师讲的与写的是G=[π(1+HPRi)]^(1/4)-1，即每一期持有期收益率加一连乘，然后再开四次方减一得到几何平均收益率，并不是同学写的G=HPR1=HPR2=HPR3=HPR4；
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