汤同学2023-11-18 14:36:36
汤同学这个地方讲的很混乱 没太明白. 能在解释一下吗 谢谢
回答（1）
Evian, CFA2023-11-20 11:33:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Baywhite面临一个风险（担心一个月后市场利率MRR更高），贷款的收益率会被MRR抵消，然后收益降低。
在前面的例子中，Baywhite进入了一个FRA，同意支付固定MRR，收浮动，此时是long FRA头寸。如果Baywhite不用FRA，而是使用利率期货合约，会怎么样呢？将卖出（一个月MRR）期货合约。
这个题目第一个要说明的是FRA和interest rate futures的头寸是反着的
第二个是计算BPV，这个将数字带入公式即可
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