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Qigeneration2023-11-17 16:05:28

请问老师这道题怎么解，可能还有别的条件记不全了，麻烦老师帮忙看看，谢谢

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-11-20 10:16:31

同学你好。协方差covariance=r*σ1*σ2，表格给的相关系数矩阵已经知道相关系数了，同时也给出了每个资产的标准差，那么协方差cov=0.5*9%*9%。

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